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Asymptotic dynamics and value-at-risk of large diversified portfolios in a jump-diffusion market
Gespeichert in:
Personen und Körperschaften: | , , |
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Titel: |
Asymptotic dynamics and value-at-risk of large diversified portfolios in a jump-diffusion market |
In: | Quantitative Finance, 4, 2004, 2, S. 129-139 |
veröffentlicht: |
Informa UK Limited
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Umfang: | 129-139 |
ISSN: |
1469-7688 1469-7696 |
DOI: | 10.1088/1469-7688/4/2/002 |
Format: | E-Article |
Quelle: | Informa UK Limited (CrossRef) |
Sprache: | Unbestimmt |